Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking

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Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verst¿te Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgesch¿ sind das Zins-, W¿ungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko. Olaf Schween analysiert bekannte Risikome¿nstrumente des Zins¿erungsrisikos im kommerziellen Bankgesch¿. Der Autor weist nach, da¿das Elastizit¿konzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsans¿en nicht gen¿gt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein f¿r Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.