Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
BücherAngebote / Angebote:
G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.
Folgt in ca. 5 Arbeitstagen
Preis
58,50 CHFVerfügbarkeit:
LieferbarArtikel, die Sie kürzlich angesehen haben
Folgt in ca. 15 Arbeitstagen
42,50 CHF