Wirtschaftsmathematik

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Quelle: Wikipedia. Seiten: 164. Kapitel: Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Ökonometrie, ARMA-Modell, Gini-Koeffizient, Lorenz-Kurve, Credit Default Swap, Deckungsrückstellung, Lineare Optimierung, Pensionsrückstellung, Überschussbeteiligung, Zillmerung, Deckungskapital, Rechnungsgrundlage, Black-Scholes-Modell, Rückstellung für Beitragsrückerstattung, Crank-Nicolson-Verfahren, Bestimmtheitsmaß, Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, Ungleichverteilungsmaß, Versicherungstechnische Rückstellung, Okunsches Gesetz, Formelsammlung Betriebswirtschaftslehre, Cox-Ross-Rubinstein-Modell, Atkinson-Maß, Nutzenfunktion, Rente, Standardkostenmodell, Pseudo-Bestimmtheitsmaß, Instrumentvariable, Sicherheitsäquivalent, Tracking, Operations Research, Logistische Regression, Zinsstrukturmodell, Econometric Society, Alterungsrückstellung, Sterbetafel, Zahlungsstrom, Risikofreude, Stochastische Integration, Verfügbarkeitsprämie, Hoover-Ungleichverteilung, Dalton-Index, Regressions-Diskontinuitäts-Analyse, Aktuar, Dickey-Fuller-Test, Wald-Test, Stationarität, Risikoaversion, Informationskriterium, Satz von Kantorowitsch, Rentenrechnung, Assessor, Panjer-Algorithmus, Fehlerkorrekturmodell, Barwert, Verantwortlicher Aktuar, Suits-Index, Multikollinearität, Einheitswurzel, Goldfeld-Quandt-Test, Langlebigkeitsrisiko, Risikoneutralität, Tobit-Modell, Aktuarvereinigung Österreichs, Durbin-Watson-Test, Homoskedastizität und Heteroskedastizität, Champernowne-Index, Walter Schachermayer, HJM-Modell, Neubestand, Zufallsbewegung, Woldsche Zerlegung, Regressionskoeffizient, Auszahlungsplan, Peter Albrecht, Tarifsystem, Gerhard Larcher, Jarque-Bera-Test, Diskontstruktur, Robin-Hood-Index, Stückzins, Dietmar Pfeifer, Höchstrechnungszins, Bass-Diffusionsmodell, Verallgemeinerte Entropie, Theil-Index, Lemma von Ito, Hodrick-Prescott-Filter, Formelsammlung Makroökonomie, Kointegration, Paul Glasserman, Eintrittsalter, Sen-Index, International Actuarial Association, Kolm-Index, Heavy-tailed-Verteilung, Lucas-Kritik, Huff-Modell, Portmanteau-Test, ARCH-Modell, Pensionsversicherungsmathematik, LIBOR-Markt-Modell, Anwartschaftsbarwertverfahren, Wurzel-T-Regel, Korn-Kreer-Lenssen-Modell, Konvexität, Schweizer Solvenztest, Annuität, Kollektives Modell, Kakwani-Index, Rosenbluth-Index, LP-Relaxation, GARCH-Modell, Endwert, Ertragswert, Zinsformel von Hardy, Kettenindex, Annuitätenmethode, Korrelogramm, Josef Teichmann, OECD-Skala, Rentenformel, Krankenversicherungsmathematik, Frisch-Medaille, Short Rate, Proportionale Rückversicherung, Regress-Kennziffern, Verkehrsökonometrie, Dividendennachteil, Teilindex, Formelsammlung Mikroökonomie, Probitmodell, Deviance Information Criterion, Nash-Lösung, Teilwertverfahren, Nichtproportionale Rückversicherung, Schaden-Kosten-Quote, Ausscheideordnung, Zinsderivat, Annahme, Kassazins, Econometrisch Instituut, Bayessche Ökonometrie, Optionssensitivität, Aktuariat. Auszug: Ein Credit Default Swap (CDS, engl. Kreditausfall-Swap) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln. Ein CDS ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der Bezug auf einen Referenzschuldner (als Basiswert) nimmt. Referenzschuldner sind typischerweise große, kapitalmarktnotierte Unternehmen. Eine Vertragspartei, der sogenannte Sicherungsnehmer, bezahlt eine laufend zu entrichtende sowie zusätzlich eine einmalig am Anfang zu zahlende Prämie. Dafür erhält er von seinem Vertrags...