Finanzkrisendeterminierte makroprudenzielle Regulierungsinnovationen nach Basel III

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2, 3, Georg-August-Universität Göttingen (Professur für Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisBilderverzeichnis IVAbkürzungsverzeichnis V1 Einleitung 12 Systemdestabilisierende Problemkomplexe der Finanzkrise 22.1 Fehlende Berücksichtigung von Systemrisiken in der Aufsichtsstruktur 22.2 Überblick über mangelnde Berücksichtigung makroprudenzieller Aspekte im Regulierungsrahmen nach Basel II 32.2.1 S1 - Haftung, Verlusttragfähigkeit und Zyklik als Determinanten der Eigenkapitalbasis 32.2.2 S1 - Unzureichende Risikodeckung und hohe Verschuldung 42.2.3 S2 - Refinanzierungsschwierigkeiten und Liquiditätsknappheit 62.2.4 S3 - Fehlende Marktdisziplinierung von Risiken durch intransparente Offenlegung 72.2.5 Sonstiges - (G)SIFIS und Moral Hazard sowie Risiken im Schattenbankensystem 83 Makroprudenzielle Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen 103.1 Erweiterung der Aufsichtsstruktur auf Makroebene durch den ESRB 103.2 Konkretisierung makroprudenzieller Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen 113.2.1 S1 - Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie Einführung zyklischer und verlusttragender Kapitalpuffer 113.2.2 S1 - Erhöhung der Risikogewichte und Einführung eines Leverage Ratio 143.2.3 S2 - Einführung eines globalen Liquiditätsstandards 163.2.4 S3 - Stärkung von Aufsicht und Marktdisziplin durch erweiterte Offenlegungspflichten 193.2.5 Sonstiges - Zusätzliche Anforderungen für (G)SIFIS und Schattenbanken 204 Würdigung makroprudenzieller Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen 224.1 Der ESRB als Element der Aufsicht auf Makroebene 224.2 Die makroprudenziellen Regulierungsinnovationen nach Basel III zu den Problemkomplexen 234.2.1 S1 - Stärkung Eigenkapitalbasis und Einführung flexibler Kapitalpuffer 234.2.2 S1 - Erhöhung der Risikogewichte und Einführung eines Leverage Ratio 244.2.3 S2 - Einführung eines globalen Liquiditätsstandards 264.2.4 S3 - Erweiterte Offenlegungspflichten 274.2.5 Sonstiges - Maßnahmen für (G)SIFIS und Schattenbanken 274.3 Fazit und Ausblick 29Literaturverzeichnis 31Anhang 35Erklärung 41