Einfluss des Strommixes auf die Volatilität des Day-Ahead Strompreises

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Diese Arbeit bietet eine empirische Analyse von fünf europäischen Day-Ahead Strommärkte bezüglich ihrer Preisvolatilität im Zeitraum von April 2003 bis Dezember 2009. Dazu erfolgt zunächst eine vergleichende Untersuchung der Marktstrukturen und der Strommixe in den betrachteten Marktgebieten. Mit Hilfe multipler Regressionsanalysen werden die Einflüsse der Produktionsmengen verschiedener Erzeugungstechnologien auf diverse Volatilitäts-kennzahlen verdeutlicht. Strompreisbeeinflussende Faktoren, wie die Nettoimporte sind ebenfalls Teil der Analyse. Zur Untersuchung der Volatilität werden saisonale Strukturen ex-ante mittels klassischer Methoden aus den Zeitreihen entfernt. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen zeigen sich signifikante Einflüsse einzelner Erzeugungstechnologien auf die Volatilität, die sich innerhalb der Strommärkte jedoch stark unterscheiden bzw. nicht vorhanden sind.